Духота Є.В.

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАНУ і Міністерства освіти і науки України, Україна

Економіко-математичне моделювання забезпечення банком інвестиційної політики асоціації промислових підприємств

Сучасні промислові підприємства – складні в технічному і технологічному відношенні інженерні комплекси, розраховані на тривалий термін експлуатації. Під розвитком промислового підприємства будемо розуміти його технічне переоснащення та реконструкцію, або розширення діючого підприємства технологіями ресурсозаощадження. Асоціація – це форма добровільного об’єднання, у даному випадку промислових підприємств, створеного з метою координації господарської діяльності без права втручання у виробничу та комерційну діяльність будь-кого з її учасників. Під інвестиційною політикою асоціації промислових підприємств будемо розуміти дії, пов’язані з розміщенням інвестиційних ресурсів підприємств асоціації.

Кожне підприємство можна досліджувати як окрему техніко-економічну систему, що підлягає управлінню. Техніко-технологічне оснащення системи змінюється в часі у відповідності з фізичним зносом, моральним старінням, функціональним призначенням та об’єктивними обмеженнями. Таку керовану систему можна досліджувати як складну динамічну систему, що діє в часі.

В кожен момент часу система перебуває в одному з можливих станів. Стан визначається певним складом параметрів, кожний з яких характеризує один з конкретних варіантів техніко-технологічного оснащення досліджуваної системи. R_t – область допустимих станів, для яких виконані обмеження року t. Зміна хоча б одного з параметрів переводить систему в новий стан. Для кожної реальної системи цей перехід визначено правилами розвитку параметрів стану системи. Розвиток системи можна вважати динамічним процесом з дискретним часом.

Задача підтримки прийняття рішень при визначенні оптимальної інвестиційної політики асоціації промислових підприємств в процесі планування розвитку складових її – підприємств розглядається в динамічній постановці. Результатом вирішення задачі повинно бути знаходження такої етапності техніко-технологічного переоснащення кожного з підприємств, яка б привела до отримання найбільшого економічного ефекту за визначений період планування для всієї асоціації промислових підприємств у цілому.

Задача вирішується в два етапи. На першому етапі відшукується множина оптимізованих економічно раціональних варіантів розвитку техніко-технологічного переоснащення кожного промислового підприємства, яке входить в асоціацію. На другому етапі вибирається оптимальне рішення для кожного промислового підприємства з урахуванням мети асоціації в цілому.

Критерієм оптимальності є мінімізація сумарних витрат капітальних вкладень і експлуатаційних витрат за весь період T дослідження їх розвитку з урахуванням нерівноцінності витрат в часі:

де K_t – капіталовкладення в рік t; E_t – експлуатаційні витрати року t; h_t =
(1 + E_НП)^t– коефіцієнт приведення розосереджених в часі витрат до початкового моменту часу розвитку системи; E_НП – нормативний коефіцієнт приведення.

При розгляді задачі в наведеній постановці суттєво, щоб мінімальне значення функції-критерію залежало тільки від початкового стану b₀ і кількості кроків T. Це засновано на принципі оптимальності Р. Беллмана: [1] .

Оптимізаційний процес другого етапу проводиться за умови, що повинно бути вибрано тільки по одному з усіх розглядуваних варіантів розвитку для кожного n-го промислового підприємства, тобто

, (1)

де x_nj = 1 , якщо j-й варіант розвитку n-го промислового підприємства входить у сукупний варіант асоціації; x_nj = 0 – у протилежному випадку.

Потрібно визначити таке сполучення економічно доцільних варіантів розвитку промислових підприємств, яке, відповідаючи прийнятим вимогам і обмеженням, забезпечувало б отримання максимальної ефективності інвестицій асоціації в цілому. Критерій оптимальності – максимум ефективності капітальних вкладень – зводиться до оптимізації наступної функції:

де P_nj, K_nj – відповідно сумарні приведені прирости прибутку та капітальних вкладень періоду [1, T]. Задача зводиться до пошуку для кожного n = 1, 2, … , N єдиного jÎ1, ... , R_T , при якому x_nj = 1 і приводить до максимуму функцію E_RT. Процес оптимізації сукупного варіанту розвитку промислових підприємств, що входять в асоціацію, відбувається наступним чином. Рішення шукаються у вигляді прямокутної матриці розмірності N ´ R_T за умови (1).

На основі дослідження критеріїв та обмежень при формуванні варіантів бізнес-планів підприємств розроблена підсистема “Позичальник”, що сприяє автоматизації та оптимізації розрахунків покрокового розвитку варіантів. Підсистема “Кредитор” робить прозорими фінансово-кредитні взаємовідносини промислового підприємства та банку. Підсистема “Узгоджувач” зіставляє вимоги інвестора щодо доходу на вкладений капітал з нормою дисконту.

Існування множини джерел надходження та використання ресурсів банку з різною потужністю цих джерел, що змінюється в часі, обумовило необхідність розробки системи підтримки прийняття рішень при визначенні банком економічно доцільного об’єму інвестиційних ресурсів. Розроблена автоматизована система прогнозу банківських операцій АСПБО на базі СУБД Microsoft SQL Server 2005 що взаємодіє з банківською автоматизованою інформаційною системою БАІС через розроблений та реалізований інтерфейс обміну даними між БАІС та АСПБО.

Література:

1. Бакаєв О.О. , Гриценко В.І., Бажан Л.І., Бакаєв Л.О. Мікроекономічне моделювання і інформаційні технології. – К.: Наукова думка, 2003. – 180 с.